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Optimierung von Conditional Value-at-Risk

Name: Optimierung von Conditional Value-at-Risk
Brand: VDM Verlag Dr. Müller
SKU: 06838564
Price: 49.96 EUR
Availability: BackOrder
Author: Elena Yanovskaya
ISBN: 9783639317121

by Elena Yanovskaya

Language: German
Binding: Paperback
Number of pages: 64
Publisher: VDM Verlag Dr. Müller, 2010
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Book synopsis

Das Risikomaß CVaR (Conditional Value-at-Risk), auch als Expected Shortfall bekannt, fand in der letzten Zeit immer mehr Beachtung als eine Alternative zur Varianz oder VaR (Value-at-Risk) im Risikomanagement. Die Suche nach einer optimalen Anlageverteilung in einem Portfolio wird in dieser Arbeit mittels zwei Optimierungsverfahren vorgenommen. Das "Innere-Pinkte-Verfahren" aus der linearen und gemischt ganzzahligen Programmierung wird mit dem Nesterov-Verfahren, welches eine dem CVaR ähnliche Zielfunktion besitzt, verglichen. Als Bespiel wird ein Modell mit den Aktienkursen aus dem DAX aufgebaut und mittels AMPL und MATLAB-Programm berechnet.