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Opis

Zinsrisiken sind in jüngster Zeit verstärkt in den Mittelpunkt des Interesses von Finanzintermediären gerückt, da die Erträge einer Bank größtenteils zinsabhänigig sind.§Dieter E. Hess untersucht die Quelle des Zinsrisikos: Die Veränderungen der Zinsstrukturkurve. Das zentrale Anliegen der Analyse ist die Überprüfung ,welche Modelle die Veränderungen der Zinsstruktur adäquat erfassen; insbesondere wird das Modell von Heath/Jarrow/Morton untersucht. Bei der Schätzung dieser Mehrfaktorenmodelle kommt der Zinsstrukturkurve eine besondere Bedeutung zu. Der Autor stellt eine Methode zur Glättung der geschätzten Zinsstrukturen vor, die zu erheblich stabileren Ergebnissen führt.

Szczegóły książki

• Pełny tytuł: Die Dynamik Der Zinsstruktur
• Podtytuł: Modelle Zur Erfassung Des Zinsrisikos Und Deren Schatzung
• Autor: Dieter E. Hess
• Język: Niemiecki
• Oprawa: Miękka
• Liczba stron: 204
• EAN: 9783824461509
• ISBN: 3824461501
• ID: 06960433
• Wydawca: Deutscher Universitätsverlag
• Waga: 286 g
• Wymiary: 210 × 148 × 13 mm
• Data wydania: 15. March 1995

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