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Opis

Finanzmarktökonometrie bietet eine umfassende Darstellung des zeitkontinuierlichen Modellierungsansatzes und seiner Anwendung in Ökonometrie, empirischer Kapitalmarktforschung und Optionsbewertung. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf der Theorie, Simulation, Filterung und Parameterschätzung zeitstetiger Systeme. Besonders praxisrelevant ist hierbei die Annahme, daß Daten nur zu bestimmten Zeitpunkten als Panel oder Zeitreihen erhältlich sind. Zusätzlich wird davon ausgegangen, daß nur Teile des Systemzustands meßbar und mit Meßfehlern behaftet sind. Der aus der System- und Kontrolltheorie stammende kontinuierlich-diskrete Zustandsraum-Ansatz wird in Finanzmarktökonometrie konsequent auf Modellierungsprobleme derivativer Finanzprodukte angewandt. Umfangreiche graphische Darstellungen erläutern und verdeutlichen dem Leser die mathematische Formulierung der Thematik.

Szczegóły książki

• Pełny tytuł: Finanzmarkt konometrie
• Podtytuł: Zeitstetige Systeme Und Ihre Anwendung in konometrie Und Empirischer Kapitalmarktforschung
• Autor: Hermann Singer
• Język: Niemiecki
• Oprawa: Twarda
• Liczba stron: 340
• EAN: 9783790812046
• ISBN: 3790812048
• ID: 01737730
• Wydawca: Physica-Verlag GmbH & Co
• Waga: 534 g
• Wymiary: 235 × 155 × 20 mm
• Data wydania: 15. April 1999

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