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Więcej informacji o Mean Risk-Effizienz Versus Stochastische Effizienz

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Opis

Sind die zielwirksamen Konsequenzen alternativer Handlungsmöglichkeiten nicht mit Sicherheit bekannt, so resultiert ein stochastisches Entscheidungsmodell. Unter Ausnutzung bekannter Präferenzinformationen können stochastisch effiziente Alternativen charakterisiert oder Mean Risk-effiziente Alternativen ermittelt werden. In diesem Zusammenhang werden in der Literatur überwiegend risikoaverse Entscheidungsträger betrachtet. Die vorliegende Arbeit verallgemeinert die für diese bekannten Erkenntnisse für das empirisch beobachtbare und Bernoulli-rationale Verhalten von risikofreudigen Entscheidungsträgern sowie von Entscheidungsträgern mit wechselnder Risikoeinstellung. Die Ausführungen werden durch numerische Beispiele unterstützt. Ein Problem der Portfolio Selection wird ausführlich analysiert, sowohl Mean Risk-effiziente als auch stochastisch effiziente Portfolios werden angegeben.

Szczegóły książki

Kategoria Książki po niemiecku Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft Wirtschaft Management

• Pełny tytuł: Mean Risk-Effizienz Versus Stochastische Effizienz
• Podtytuł: Risikoaversion, Risikofreude Und Wechselnde Risikoeinstellung
• Autor: Jürgen Marx
• Język: Niemiecki
• Oprawa: Miękka
• Liczba stron: 229
• EAN: 9783631518731
• ISBN: 3631518730
• ID: 12617005
• Wydawca: Lang, Peter, Gmbh, Internationaler Verlag Der Wissenschaften
• Waga: 320 g
• Wymiary: 208 × 146 × 15 mm
• Data wydania: 03. December 2003

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