Zobacz książki o podobnej tematyce

Więcej informacji o Modellierung Und Bewertung Von Kreditrisiken

• Dane szczegółowe
• Opis
• Ulubione w innej kategorii

Za ten zakup dostaniesz 237 punkty

Opis

Zur Bestimmung risikoadäquater Preise für ausfallbedrohte Finanztitel eignen sich Modelle, die unter der Annahme der Arbitragefreiheit eine präferenzfreie Bewertung ermöglichen. Allerdings weichen die bislang entwickelten Ansätze hinsichtlich der Bewertungsidee und des notwendigen Dateninputs voneinander ab.Peter Grundke untersucht, inwieweit sich die Bewertungsergebnisse, die in denvorliegenden Modellansätzen generiert werden, in Bezug auf Höhe und Sensitivität gegenüber Einflussfaktoren unterscheiden. Ein weiterer Fokus liegt auf der Analyse ratingbasierter Bewertungsmodelle. Ausgehend von einem einfachen Grundmodell vergleicht der Verfasser Annahmen und Implikationen systematisch mit empirischen Befunden. Zur Überwindung konstatierter Defizite entwickelt er verschiedene realitätsnähere Modellvarianten. Zudem bewertet er zahlreiche Kreditderivatformen in einem ratingbasierten Modellkontext. Um die Unterschätzung unerwarteter Verluste eines Kreditportfolios zu vermeiden, verknüpft er darüber hinaus ratingbasierte Bewertungsmodelle mit im Risikomanagement verwendeten Kreditportfoliomodellen.

Szczegóły książki

Kategoria Książki po niemiecku Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft Wirtschaft Internationale Wirtschaft

• Pełny tytuł: Modellierung Und Bewertung Von Kreditrisiken
• Autor: Peter Grundke
• Język: Niemiecki
• Oprawa: Miękka
• Liczba stron: 337
• EAN: 9783824491117
• ISBN: 3824491117
• ID: 06948676
• Wydawca: Deutscher Universitätsverlag
• Waga: 445 g
• Wymiary: 210 × 148 × 20 mm
• Data wydania: 29. April 2003

Ulubione w innej kategorii

---

---

---