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Opis

Das Buch beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen Preisen auf Kassa- und Futuresmärkten. Hierzu wird ein dynamisches Modell des optimalen Verhaltens von Arbitrageuren unter Berücksichtigung von Transaktionskosten entwickelt. In diesem Ansatz wird, anders als in vorhandenen Modellen, berücksichtigt, daß Arbitrageure an organisierten Finanzmärkten eine vorzeitige Glattstellungsoption besitzen. Anhand von innertäglichen Daten zum Deutschen Aktienindex (DAX) und DAX-Futures wird der Einfluß der Glattstellungsoption auf das Preisverhältnis zwischen Kassa- und Futuresmarkt überprüft.

Szczegóły książki

Kategoria Knihy po nemecky Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft Wirtschaft Management

• Pełny tytuł: Zum Preiszusammenhang Zwischen Kassa -- Und Futuresm rkten
• Podtytuł: Der Einflu Der Glattstellungsoption
• Autor: Alexander Kempf
• Język: Niemiecki
• Oprawa: Miękka
• Liczba stron: 216
• EAN: 9783790809022
• ISBN: 3790809020
• ID: 06984153
• Wydawca: Physica-Verlag GmbH & Co
• Waga: 331 g
• Wymiary: 234 × 156 × 12 mm
• Data wydania: 18. December 1995

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