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Dans le cadre de notre ouvrage, afin d'identifier la source de la volatilité excessive, nous avons examiné le rôle des spéculateurs hétérogčnes sur la dynamique du prix spot du pétrole. A ce titre, nous avons fait appel ŕ la théorie des agents hétérogčnes afin d'expliquer les anomalies observées. Cette théorie a mis en exergue la nécessité de spécifier de façon endogčne les processus d'interaction des agents. De plus, l'existence d'une part d'aléa dans ces processus nous a mené ŕ recourir également ŕ des processus stochastiques afin de modéliser la volatilité excessive. L'intéręt d'utiliser de tels processus réside dans leur aptitude ŕ étudier des systčmes chaotiques ŕ haute dimension. Ainsi, nous avons fait appel aux modčles combinés de processus chaotiques stochastiques (Mackey Glass A-FIGARCH), ainsi qu'au modčle chaotique cyclique (Mackey Glass Cyclique Saisonnier), qui prennent en considération la dynamique contenue ŕ la fois dans la moyenne et dans la variance. Nos résultats ont montré que les activités spéculatives des spéculateurs hétérogčnes sont ŕ l'origine de la dynamique non linéaire ainsi que de la volatilité excessive du prix du pétrole.

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Zaradenie knihy Knihy po francúzsky LITTÉRATURE GÉNÉRALE Essais littéraires

• Celý názov: Dynamique Non Lineaire Du Prix Spot Du Petrole
• Autor: Melhem-D
• Jazyk: Francúzština
• Väzba: Brožovaná
• Počet strán: 268
• EAN: 9783841674845
• ISBN: 3841674844
• ID: 02841254
• Nakladateľ: Omniscriptum
• Hmotnosť: 395 g
• Rozmery: 229 × 152 × 15 mm
• Dátum vydania: 28. February 2018

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