Kód: 06847159
Les stratégies développées tiennent compte ŕ la fois de l'environnement réel du marché et de l'écart qui peut résulter entre la théorie et l'observation de cet environnement. Nous avons mis l'accent sur les difficultés de l'élabor ... celý popis
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Les stratégies développées tiennent compte ŕ la fois de l'environnement réel du marché et de l'écart qui peut résulter entre la théorie et l'observation de cet environnement. Nous avons mis l'accent sur les difficultés de l'élaboration de ces stratégies et nous avons proposé les critčres de décision nécessaires au renforcement de leur efficacité. En tenant compte des déséquilibres constatés sur le marché, nous avons mis en évidence les améliorations possibles des revenus théoriques de la couverture. Cet aspect relatif aux opportunités d'arbitrage apparaît en filigrane des développements des stratégies dynamiques qu'un investisseur rationnel peut tenter de saisir. Nous avons appliqué les techniques d'assurance de portefeuille ŕ un portefeuille d'actions sur le marché français. Les résultats des simulations nous permettent dčs lors de discuter de la conformité des différentes techniques d'assurance aux propriétés d'optimalité, mais aussi de construire un certain nombre d'indicateurs de performance afin de discuter de l'intéręt et l'efficacité des différentes stratégies les unes vis-ŕ-vis des autres.
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