Mohlo by sa vám tiež páčiť

Viac informácií o knihe Pricing Portfolio Credit Derivatives by Means of Evolutionary Algorithms

• Parametre knihy
• Anotácia kniha
• Obľúbené z iného súdka

Nákupom získate 175 bodov

Anotácia knihy

Svenja Hager aims at pricing non-standard illiquid portfolio credit derivatives which are related to standard CDO tranches with the same underlying portfolio of obligors. Instead of assuming a homogeneous dependence structure between the default times of different obligors, as it is assumed in the standard market model, the author focuses on the use of heterogeneous correlation structures.

Parametre knihy

• Celý názov: Pricing Portfolio Credit Derivatives by Means of Evolutionary Algorithms
• Autor: Svenja Hager
• Jazyk: Angličtina
• Väzba: Brožovaná
• Počet strán: 187
• EAN: 9783834909152
• ISBN: 9783834909152
• ID: 10899790
• Nakladateľ: Springer Fachmedien Wiesbaden
• Hmotnosť: 272 g
• Rozmery: 148 × 210 × 8 mm
• Dátum vydania: 26. March 2008

Obľúbené z iného súdka

---

---

---