Mohlo by sa vám tiež páčiť

Viac informácií o knihe Formirovanie portfelya na osnove mery riska Value-At-Risk

• Parametre knihy
• Anotácia kniha
• Obľúbené z iného súdka

Nákupom získate 163 bodov

Anotácia knihy

V rabote rassmotreny osnovnye ponyatiya teorii riskov, proanalizirovany sushhestvujushhie metody i podhody k ocenke riska portfelya finansovyh vlozhenij na osnove metodologii Value-at-Risk. Razrabotan algoritm optimizacii portfelya s uchetom treh mer riska: stoimosti pod riskom Value-at-Risk, standartnogo otkloneniya i poluotkloneniya. Osushhestvlena formalizaciya matematicheskih modelej soglasno algoritmu. Realizovan vychislitel'nyj jexperiment formirovaniya optimal'nogo portfelya. Predstavlen vychislitel'nyj jexperiment formirovaniya optimal'nogo portfelya na osnove prognozirovaniya uslovnoj volatil'nosti metodom jexponencial'nogo sglazhivaniya i s ispol'zovaniem GARCH-modelej. Issledovanie provodilos' na osnove statisticheskogo i portfel'nogo analiza. Obrabotka statisticheskoj informacii osushhestvlyalas' v programmah MS Excel, Statistica10 i Eviews 7. Rabota adresovana shirokomu krugu jekonomistov, rabotnikam bankov, analitikam, investoram, rabotajushhim na finansovyh rynkah i zhelajushhim sformirovat' optimal'nyj portfel' iz finansovyh instrumentov.

Parametre knihy

• Celý názov: Formirovanie portfelya na osnove mery riska Value-At-Risk
• Podnázov: Algoritm, metodika, modeli
• Autor: Elena Kolyasnikova, Diana Gelemyanova
• Jazyk: Ruština
• Väzba: Brožovaná
• Počet strán: 136
• EAN: 9783659828904
• ID: 02937025
• Nakladateľ: LAP Lambert Academic Publishing
• Hmotnosť: 221 g
• Rozmery: 220 × 150 × 8 mm
• Dátum vydania: 11. February 2016

Obľúbené z iného súdka

---

---

---