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Anotácia knihy

Der Indeterminismus vieler Probleme der Natur- und Wirtschaftswissenschaften wird in vielen Fällen Mittels stochastischen Differentialgleichungen (SDE) modelliert und analysiert worden. Weil man solche Gleichungen nicht immer exakt lösen könnte, ist die Notwendigkeit der Durchführung numerischer Verfahren. Im Gegensatz zum klassischen und Ordnung eins Euler Verfahren, hat das stochastische Verfahren Ordnung 0,5. In dieser Arbeit handel es sich um eine Effiziente Implementierung von Milstein Verfahren (Ordnung eins) zur Simulation von Systemen stochastischer Differentialgleichungen, die die Approximation des doppelfachen Itô Integrales verlangt.

Parametre knihy

• Celý názov: Numerische Loesung stochastischer Differentialgleichungen (SDE)
• Autor: Mostafa Zahri
• Jazyk: Nemčina
• Väzba: Brožovaná
• Počet strán: 140
• EAN: 9783639208795
• ISBN: 363920879X
• ID: 06828826
• Nakladateľ: VDM Verlag
• Hmotnosť: 213 g
• Rozmery: 229 × 152 × 8 mm
• Dátum vydania: 23. October 2009

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