Mohlo by sa vám tiež páčiť

Informovať o naskladnení knihy

Viac informácií o knihe Kalman-Filter basierte ML-Schaetzung affiner, zeithomogener Faktormodelle der Zinsstruktur am bundesdeutschen Rentenmarkt

• Parametre knihy
• Anotácia kniha
• Obľúbené z iného súdka

Nákupom získate 200 bodov

Anotácia knihy

Die Arbeit befaßt sich mit der theoretischen und empirischen Analyse affiner, zeithomogener Faktormodelle der Zinsstruktur. Zielsetzung ist die Ableitung eines stabilen empirischen Zusammenhangs zwischen der Zinsstruktur und deren verursachenden Variablen am bundesdeutschen Rentenmarkt. Vier aus der Literatur bekannte Faktormodelle der Zinsstruktur werden in einem allgemeinen 3-Faktormodell der Zinsstruktur getestet, und deren theoretische Eigenschaften werden ausführlich abgeleitet. Ein wesentlicher Forschungsbeitrag dieser Arbeit liegt in der Ableitung einer geschlossenen Lösungsform der Zinsstruktur eines 3-Faktormodells der Zinsstruktur. Die empirische Analyse der Faktormodelle der Zinsstruktur wird im Rahmen des Kalman-Filter Ansatzes vorgenommen. Eine statistisch-deskriptive sowie grafische Benchmarkanalyse der Erklärungsgüte der Zinsstrukturmodelle schließt die Arbeit ab.

Parametre knihy

Zaradenie knihy Knihy po nemecky Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft Wirtschaft Betriebswirtschaft

• Celý názov: Kalman-Filter basierte ML-Schaetzung affiner, zeithomogener Faktormodelle der Zinsstruktur am bundesdeutschen Rentenmarkt
• Autor: Christian Schwaar
• Jazyk: Nemčina
• Väzba: Brožovaná
• Počet strán: 260
• EAN: 9783631347768
• ISBN: 3631347766
• ID: 13938927
• Nakladateľ: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften
• Hmotnosť: 400 g
• Rozmery: 230 × 160 × 18 mm
• Dátum vydania: 01. May 1999

Obľúbené z iného súdka

---

---

---